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实验四 收益与风险与EXCEL金融计算

admin   2019-03-16 12:38 本文章阅读
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  正在 F7 单位格界说=SQRT(F6) (3)筹划年度股票的年收益率方差与圭表差,第四章,J150:J155) 输 入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D159 为=SQRT(D158) 4.组合投资分别危机的功用是不是至极昭着? 由以上数据可知组合投资分别危机的功用至极昭着。$B142),正在 G6 单位格界说=F6*12*12 正在 G7 单位格界说=F7*12 D.通过对照中邦股市数据和美邦股市数据总结收益与危机的合连 中邦股市预期收益和方差都比美邦股市高,正在 D78 单位格界说=CORREL(E5:E64,2.两资产股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行二之一组合的回报与危机.xls”拔取“2 两资产组合回报与危机筹划 实例”子数据外格;第五章 C实行四 收益与危机与 EXCEL 金融筹划 实行四实质:利用 Excel 实行股票投资以及投资组合收益率与危机的筹划;正在 C3 单位格界说=(B3-B4)/B4 如下图 (2)筹划股票的月希冀收益率。

  (1)筹划月度股票收益率的方差,正在 F7 单位格界说=SQRT(F6) (3)筹划年度股票的年收益率方差与圭表差,正在 G6 单位格界说=F6*12*12 正在 G7 单位格界说=F7*12 D.通过对照中邦股市数据和美邦股市数据总结收益与危机的合连 2.两资产股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行二之一组合的回报与危机.xls”拔取“2 两资产组合回报与危机筹划 实例”子数据外格;F5:F64)*12 C.组合合连系数的筹划,J150:J155) 输 入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D159 为=SQRT(D158) 4.组合投资分别危机的功用是不是至极昭着? 5.(选作)参考前面实行已达成的 “实行四组合的回报与危机.xls” ,D$140)) 其他相同不需本人实行 C.组合协方差矩阵的筹划 先选定协方差矩阵单位格区域(如下图一) ,INDEX($C$68:$H$127,第五章 【实行项目实质】 请掀开参考《金融筑模—利用 EXCEL 和 VBA》电子书 第三章合连章节(3.3,(如下图二) ,正在 F5 单位格界说=AVERAGE($C$3:$C$62) (3)筹划股票的年收益率,(1)筹划股票的每月收益率,美邦股市收 益低。

  正在 D77 单位格界说=COVAR(E5:E64,圭表差,(1)筹划月度股票收益率的方差,正在 F6 单位格界说=VAR($C$3:$C$62) (2)筹划月度股票收益率的圭表差,投资组合分管分险小 2.众资产股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行二之一组合的回报与危机.xls”拔取“3 众资产组合回报与危机筹划 实例”子数据外格;B.组合协方差的筹划,B.众支股票组合收益与危机的筹划。【实行项目结论与心得】 通过实行,样本方差,圭表差,能够通过 EXCELL 中的用具栏[fx]/[统计]。B.组合合连系矩阵数的筹划 D142 单位格界说为 =CORREL(INDEX($C$68:$H$127,危机小。正在 D78 单位格界说=CORREL(E5:E64,正在 G5 单位格界说=F5*12 C、方差与圭表差的筹划 正在 EXCELL 中方差,0,

  $B142),F5:F64) D.组合收益率样本均值与样本方差的筹划 正在 D78 单位格界说=(D73+E73)/2 正在 D79 单位格界说=D74*D71+E74*E71 正在 D80 单位格界说=D74^2*D72+2*D74*E74*D77+E74^2*E72 正在 D81 单位格界说=D81^(1/2) E.预防对照两组样本的合连系数 F.试总结组合合连系数与投资组合分管危机的合连 2.众资产股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行二之一组合的回报与危机.xls”拔取“3 众资产组合回报与危机筹划 实例”子数据外格;然后界说为=D142:I147*TRANSPOSE(C136:H136)*C136:H136,INDEX($C$68:$H$127,【西席考语与评分。

  实验本人网罗你感风趣的 3-6 只股票的原始数据达成: A.单只股票收益与危机的筹划;正在 G5 单位格界说=F5*12 C、方差与圭表差的筹划 正在 EXCELL 中方差,F5:F64)*12 C.组合合连系数的筹划,样本圭表差分手用 VAR、STEDV。方差,第五章 CAPM 实行参考原料: 《金融筑模—利用 EXCEL 和 VBA》电子书 第三章,实行四 收益与危机与 EXCEL 金融筹划 实行四实质:利用 Excel 实行股票投资以及投资组合收益率与危机的筹划;能够通过 EXCELL 中的用具栏[fx]/[统计]。样本圭表差分手用 VAR、STEDV。

  3.4,【学问预备】 外面学问:教材第三章 收益与危机,J150:J155) 输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D158 为=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(J150:J155),组合投资能够分别危机。通俗收益越大,解释中邦股市收益高,B.组合合连系矩阵数的筹划 D142 单位格界说为 =CORREL(INDEX($C$68:$H$127,圭表差以及危机系数来筹议股票的价格与 危机。正在 D77 单位格界说=COVAR(E5:E64,【学问预备】 外面学问:教材第三章 收益与危机,0,D150:I155),B.组合协方差的筹划,正在 F5 单位格界说=AVERAGE($C$3:$C$62) (3)筹划股票的年收益率。

  第四章 投资组合模子,实行四 收益与危机与EXCEL金融筹划_金融/投资_经管营销_专业原料。然后界说为=D142:I147*TRANSPOSE(C136:H136)*C136:H136,J150:J155) 输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D158 为=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(J150:J155),危机大。

  F5:F64) D.组合收益率样本均值与样本方差的筹划 正在 D79 单位格界说=(D73+E73)/2 正在 D80 单位格界说=D74*D71+E74*E71 正在 D81 单位格界说=D74^2*D72+2*D74*E74*D77+E74^2*E72 正在 D82 单位格界说=D81^(1/2) E.预防对照两组样本的合连系数 组合 1 的合连系数大,样本方差,0,D$140)) 其他相同不需本人实行 C.组合协方差矩阵的筹划 先选定协方差矩阵单位格区域,第四章 投资组合模子,B.希冀收益的筹划(达成外格中黄色记号的单位格的筹划) ;【实行项目道理】 参考原料实行参考质料的 Doc 文献 【实行项目程序与结果】 1.单只股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行四组合的回报与危机.xls”拔取“1 单个股票回报与危机筹划实例” 子数据外格;0,D150:I155),(1)筹划股票的每月收益率,3.5)达成 以下实行 1.单只股票收益率与危机的筹划 A.掀开数据文献“实行四组合的回报与危机.xls”拔取“1 单个股票回报与危机筹划实例” 子数据外格;正在 F6 单位格界说=VAR($C$3:$C$62) (2)筹划月度股票收益率的圭表差,我学会了通过筹划收益率,输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter(如下图三) 3.组合收益率样本均值与样本方差的筹划 界说单位格 D157 为=MMULT(C134:H134,

  输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 3.组合收益率样本均值与样本方差的筹划 界说单位格 D157 为=MMULT(C134:H134,危机越大。正在 C3 单位格界说=(B3-B4)/B4 如下图 (2)筹划股票的月希冀收益率,B.希冀收益的筹划(达成外格中黄色记号的单位格的筹划) ;组合 2 的合连系数小 F.试总结组合合连系数与投资组合分管危机的合连 合连系数大。


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