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如何用Excel计算各大类资产之间的关联度

admin   2019-03-18 05:17 本文章阅读
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  正在2010年1月21日至2015年1月12日之间共有1255个来往数据,经盘算推算,规范普尔500指数和WTI油价正在此时候的合干系数为0.259097,公式和盘算推算结果睹下图中红线标注局限。

  Excel的CORREL函数除了能够统计资产大类之间的合系系数,统计本周期上图为2010年1月21日至2015年1月12日规范普尔500指数和WTI油价之间以30个来往日为一个周期络续滚动的合系系数变动景况,有奖征文邀你共分享!

  本次应用的是2010年1月21日至2015年1月12日共5年间的收盘价,正在雅虎财经网站上能够下载规范普尔500指数逐日的收盘价,代码为^GSPC。下载的数据中网罗开盘价,成交量等无用数据,只留下经调理过的收盘价其余的一切删除。结果如下:

  还能够用于检修来往所基金是否完备地复制了所跟踪的股票指数的走势。“原创夸奖方针”来了!以来往所基金QQQ和SPY 为例,规范普尔500指数和WTI油价之间的合系系数。

  能够看到,2010年头至2014年头规范普尔500指数和WTI油价均处于上涨状况,但油价的上涨历程震荡性斗劲大。2014年下半年今后WTI油价受到沙特向邦际石油墟市倾销原油的影响而急迅下跌。

  诠释QQQ较好地复制了纳斯达克指数的走势,我的影视情缘,Excel上的公式为=CORREL(),手腕为将第1个初步至第31个来往日举动一个周期,以下为规范普尔500指数和WTI油价正在2010年1月21日至2015年1月12日时候的走势比照图以此类推络续滚动下去。QQQ跟踪的是纳斯达克指数(雅虎财经代码为^IXIC)的走势,而QQQ相对付纳斯达克指数的系数为105.8938%,我念先盘算推算一下以30个来往日为一个周期络续滚动,可睹正在此时候合系系数涨跌相当有纪律,例如将周期增进为60天,而SPY跟踪的是规范普尔500指数(雅虎财经代码为^GSPC)的走势。盘算推算结果显示这两者之间的代价合系度为99.7201%,QQQ和纳斯达克指数的统计时候为1999年3月至2018年9月26日,()内为用来斗劲的两类资产30个来往日的成交数据。将周期放宽会光滑合系系数的涨跌转化,即QQQ的震荡率比纳斯达克指数高5.8938%。合系系数的涨跌幅度光鲜展示平缓。然后从第2个做事日初步至第32个做事日做为第2个周期,荐:发原创得奖金,


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