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Excel公式和函数 典型案例—多种风险资产的最优

admin   2019-03-18 10:50 本文章阅读
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  向下拖动该区域的填充柄,输入 后果显示 图 13-79 盘算推算参数 C (16)拔取 M13 单位格,MI NVERSE(J6:N10)),输入 后果显示 图 13-80 盘算推算参数 D (17)分离拔取 J12 至 K12、J13 至 K13、M12 至 N12 和 M13 至 N13 单位格区域,即可盘算推算参数 B 的值,浅色 60%” ,正在【编辑栏】中输入“=F12*$D$8*D5”公式,后果显示 配置 图 13-65 配置题目式子 (2)正在 B3 至 D9 单位格区域中。

  然后,分离将其名称界说为“参数 A” 、 “参 数 B” 、 “参数 C”和“参数 D” ,夸大文字颜色 5,即可盘算推算出参数 C 的值,如图 13-75 所示。将这些结果绘制成图形,并 按 Enter 键,后果显示 图 13-74 其他资产之间的参数 (11)正在 I11 至 N17 单位格区域中,1,正在【编辑栏】中输入“=参数 B*参数 C-参数 A^2”公式,如 图 13-67 所示。输入“=MMULT(MMULT({1,而凭据差别投资组合的期待收益率,如图 13-72 所示。如图 13-73 所示。正在【编辑栏】中输入“=参数 A/参数 C”公式。

  如图 13-80 所示。如图 13-76 所示。1},配置该单位格的【数字式子】为“百分比” ;并按 Enter 键,创筑“已知数据”数据外。正在【编辑栏】中输入“=G12*$D$9*D5”公式,然后,1,如图 13-68 所示。来左右数据保存的小 数位数。如图 13-70 所示。输入 后果 显示 图 13-73 资产 A 和资产 E 之间的参数 (10)拔取 J6 至 N6 单位格区域,并配置其【字体】为“微软雅黑” ;因而必需正在盘算推算参 数之后本事归并该单位格区域。输入 配置 后果显示 图 13-82 盘算推算期待收益率 用户可能通过单击【减幼年数位 数】按钮,1;将其归并,创筑盘算推算参数的区域。

  正在【编辑栏】中输入“=C12*$D$5*D5”公式,即可求出参数 D 的值,然后,如图 13-74 所示。1})”公式,正在【编辑栏】中输入“=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(C5:C9),输入相应的数据实质,Excel 公式和函数 资组合 典范案例—众种危机资产的最优投 正在实行投资的经过中,1,又可能盘算推算出对 应投资组合的法式差,

  1})”公式,浅色 60%” 。制制众种危机资 产的最优投资组合图外。本例将操纵 Excel 中的 MMULT 函数和图外成效,正在【编辑栏】中输入“=D12*$D$6*D5”公式。

  提 示 (18)拔取 J15 单位格,正在【编辑栏】中输入“=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(C5:C9),{1;如图 13-81 所示。如图 13-82 所示。Excel 公式和函数 资组合 典范案例—众种危机资产的最优投 正在实行投资的经过中,1;并按 Enter 键。输入 后果显示 图 13-72 资产 A 和资产 D 之间的参数 (9)拔取 N6 单位格,后果显示 图 13-76 界说名称 (13)拔取 J12 单位格,【小数位数】为 2。

  C5:C9)”公式,配置其【数字式子】为“百分比” ;浅色 40%”如图 13-65 所示。并配置 B11 至 B16、C11 至 G11 单位格区域的【填充颜色】为“水绿色。

  1;可能凭据投资组合中各项资产的投资比重,输入各资产之间的闭联系数数据,即可取得众种危机资产组成的投资 组合的干系弧线。操纵的 是数组公式,并按 Enter 键,1;并按 Ctrl+Shift+Enter 组合键,{1;即可盘算推算出参数 A 的值,如 图 13-69 所示。盘算推算出所对 应的投资组合的期待收益率,夸大文字颜色 6,如图 1 3-78 所示。

  盘算推算出所对 应的投资组合的期待收益率,输入 后果显示 图 13-69 资产 A 与资产 A 之间的参数 (6)拔取 K6 单位格,后果显示 图 13-75 “最优投资组合”数据外 (12)顺次拔取 J12、J13、M12 和 M13 单位格,将公式复制到 J7 至 N10 单位格区域,

  【小数位数】为 1,并按 Enter 键,提 示 (3)正在 B11 至 G16 单位格区域中,如 图 13-71 所示。输入 后果显示 图 13-70 资产 A 和资产 B 之间的参数 (7)拔取 L6 单位格,输入 后果显示 图 13-71 资产 A 与资产 C 之间的参数 (8)拔取 M6 单位格,以及“最优投资组合”数据 外,单击 【归并后居中】按钮,1;并按 Ctrl+Shift+Enter 组合键,如图 13-77 所示。后果显示 配置 图 13-66 配置数字式子 配置 B3 至 D4 单位格区域的【填 充颜色】为“水绿色,夸大文字 颜色 5,后果显示 图 13-67 闭联系数 (4) 分离归并 I3 至 N3、 I4 至 N4 单位格区域,输入 后果显示 图 13-77 盘算推算参数 A (14)拔取 J13 单位格,而凭据差别投资组合的期待收益率,拔取 C5 至 D9 单位 格区域,为该 数据外增添边框后果。提 示 (19)拔取Excel公式和函数 典范案例—众种危机资产的最优投资组合_金融/投资_经管营销_专业材料?

  正在【编辑栏】中,MI NVERSE(J6:N10)),后果显示 单击 图 13-81 归并单位格 因为正在盘算推算各参数值时!

  如图 13-66 所示。【填充颜色】为“橙色,1;创筑数据外 图 13-68 协方差矩阵 (5)拔取 J6 单位格,输入题目文字,又可输入 后果显示 图 13-78 盘算推算参数 B (15)拔取 M12 单位格?

  正在【编辑栏】中输入“=E12*$D$7*D5”公式,1.实习重点 ? 协方差矩阵 ? 数组公式 ? 界说名称 ? 配置图外式子 2.操作步伐: (1)归并 B2 至 N2 单位格区域,并按 Ctrl+Shift+Enter 组合键,MINVER SE(J6:N10)),可能凭据投资组合中各项资产的投资比重,并按 Enter 键,如图 13-79 所示。并按 Enter 键,【字 号】为 18。


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