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证券实验四 收益与风险与EXCEL金融计算

admin   2019-03-19 09:51 本文章阅读
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  正在 D77 单位格界说=COVAR(E5:E64,2、Excel 软件。【西席考语与评分】证券试验四 收益与危机与EXCEL金融筹算_筹算机软件及运用_IT/筹算机_专业材料。被称为离别化。3.1,2、 学会了用 excel 实行股票投资以及投资组合收益率与危机的筹算;【试验前提】 1、小我筹算机一台,0,假使宗旨相仿,(1)筹算股票的每月收益率。

  离别化可能低重危机,INDEX($C$68:$H$127,【试验项目道理】 总结证券的收益与危机的计量: 浅易投资组合的投资收益危机筹算: ? 投资组合的收益率等于因素资产收益率按其比例加权均匀: rp ? ?1r 1 ? ?2 r 2 ? ? ? ? ?n rn ? ?? r i ?1 n i i 2 2 两项资产构成的投资组合,B.企望收益的筹算(杀青外格中黄色象征的单位格的筹算) ;(1)筹算月度股票收益率的方差,熟练独揽收益率与危机的筹算秩序;样本方差,B.组合协方差的筹算,单个资产的收益率最高为 6.04%,组合 2(麦当劳与美邦银行)股票回报的干系性(0.3)较小,;【试验项目环节与结果】 试验环节睹试验实质 【试验项目结论与心得】 1、 坚韧了资产组合收益率和危机的筹算门径!

  组合的危机离别 效应昭彰。这种不同会产 生对冲效应,可能通过 EXCELL 中的东西栏[fx]/[统计]。$B142),阐发中邦的总体收益 和危机都比美邦大。2.两资产股票收益率与危机的筹算 A.翻开数据文献“试验二之一组合的回报与危机.xls”拣选“2 两资产组合回报与危机筹算 实例”子数据外格;J150:J155) 输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D158 为=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(J150:J155),而投资组合的预期 回报为 44.5552%。样本准绳差判袂用 VAR、STEDV。(如下图二) ,然后界说为=D142:I147*TRANSPOSE(C136:H136)*C136:H136,正在 G6 单位格界说=F6*12 正在 G7 单位格界说=sqrt(F7) D.通过较量中邦股市数据和美邦股市数据总结收益与危机的相闭 答: 通过较量涌现中邦股市数据的月度预期收益 (1.73%) 比美邦股市数据 (0.65%) 大,正在 D78 单位格界说=CORREL(E5:E64,由其组成的组合简直没有危机分 散效应。准绳差。

  其方差的筹算公式是: 2 ?p ? ??A? A ? ? ??B? B ? ? 2?A?B covAB 三 项 资 产 的 投 资 组 合 的 方 差 计 算 公 式 是 : 2 ?p ? ? ? A ? A ? ? ?? B ? B ? ? ? ? C ? C ? ? 2 2 2 2? A? 【试验项目环节与结果】 B cov AB ? 2? A? C cov AC ? 2? B ? C cov BC 1.单只股票收益率与危机的筹算 A.翻开数据文献“试验四组合的回报与危机.xls”拣选“1 单个股票回报与危机筹算实例” 子数据外格;0,从而低重组合回报相看待单项资产回报的摇动率。【常识打算】 外面常识:讲义第三章 收益与危机 试验参考材料: 《金融筑模—应用 EXCEL 和 VBA》电子书 第三章,3、 进修了资产组合干系系数与分管危机的相闭。正在 C3 单位格界说=(B3-B4)/B4 如下图 (2)筹算股票的月企望收益率,J150:J155) 输 入完需同按 Ctrl+Shift+Enter 界说单位格 D159 为=SQRT(D158) 4.组合投资离别危机的用意是不是极度昭彰? 答:组合投资离别危机的用意很昭彰,涨跌幅也会分别,试验呈报 证券投资判辨 李锦梅 3 学 院 名 称 专 业 班 级 提 交 日 期 理学院 统计学 1 班 评阅人 ____________ 评阅分数 ____________ 证券试验四 收益与危机与 EXCEL 金融筹算 【试验目标】 清楚资产组合收益率和危机的筹算门径,3.2 【试验项目实质】 操纵 Excel 实行股票投资以及投资组合收益率与危机的筹算;正在 F7 单位格界说=SQRT(F6) (3)筹算年度股票的年收益率方差与准绳差,输入完需同按 Ctrl+Shift+Enter(如下图三) 3.组合收益率样本均值与样本方差的筹算 界说单位格 D157 为=MMULT(C134:H134。

  正在宗旨上往往不相仿,与此同时月度的方差(1.147%)和准绳差也比美邦(0.38%)的大,B.组合干系系矩阵数的筹算 D142 单位格界说为 =CORREL(INDEX($C$68:$H$127,由于组合中各 项资产代价的改变,D150:I155),以组合花样投资,正在 G5 单位格界说=F5*12 C、方差与准绳差的筹算 正在 EXCELL 中方差,

  F5:F64)*12 C.组合干系系数的筹算,F5:F64) D.组合收益率样本均值与样本方差的筹算 正在 D79 单位格界说=(D73+E73)/2 正在 D80 单位格界说=D74*D71+E74*E71 正在 D81 单位格界说=D74^2*D72+2*D74*E74*D77+E74^2*E72 正在 D82 单位格界说=D81^(1/2) E.注意较量两组样本的干系系数 F.试总结组合干系系数与投资组合分管危机的相闭 答:组合 1(JDEUX 与 FFNOX)干系性为 0.99,正在 F6 单位格界说=VAR($C$3:$C$62) (2)筹算月度股票收益率的准绳差,正在 F5 单位格界说=AVERAGE($C$3:$C$62) (3)筹算股票的年收益率,D$140)) 其他相仿不需本身试验 C.组合协方差矩阵的筹算 先选定协方差矩阵单位格区域(如下图一) ,逼近 1,3.众资产股票收益率与危机的筹算 A.翻开数据文献“试验二之一组合的回报与危机.xls”拣选“3 众资产组合回报与危机筹算 实例”子数据外格;试验呈报 证券投资判辨 李锦梅 3 学 院 名 称 专 业 班 级 提 交 日 期 理学院 统计学 1 班 评阅人 ____________ 评阅分数 _______。


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