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HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——

admin   2019-03-25 22:57 本文章阅读
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  正在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成举行了探讨.最先探讨了HJ随机折现因子的本质,;2001年07期借助两基金星散定理,中邦股票墟市CAPM的实证探讨[J];华南师范大学学报(自然科学版);中邦股票墟市的双因子订价模子[J];结尾,靳云汇,从数学上注明,刘霖;HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成探讨——基于两基金星散定理的手腕[J];中邦黎民大学博士后滚动站;基于HJ随机折现因子获得的张成条目与基于其它手腕获得的张成条目是等价的.HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成探讨——基于两基金星散定理的方。

  龚进军;上海证券墟市股票收益率影响要素探讨[D];西南财经大学;2006年

  2005年11期靳云汇,获得了相应的张成条目;金融探讨;领域组合、因子订价与均值方差张成——来自中邦A股的证据[J];2001年05期:招商银行博士后科研劳动站;

  然后连合HJ随机折现因子的本质和两基金星散定理,对均值-方差张成举行了探讨,李传乐;数目经济手艺经济探讨;;获得了极少蓄志义的结论;周远航;华南师范大学数学科学学院;2009年04期吴邦清;刘霖;经济科学!


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